مدل سازی ریسک در اکسل

مطالب آموزشی

یکی از عمده مشکلات اصلی سازمان در نظر نگرفتن ریسک و ارزیابی آن در فعالیت هایشان می باشد. اندازه‌گیری ریسک نیز تنها با درک مفاهیم اساسی ریسک، شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری و اشراف بر نحوه توسعه مدل‌های ریسک قابل حصول است. یکی از بخش هایی که در ارزیابی و مدل سازی ریسک کاربرد بسیاری دارد، تعیین میزان انحرافات بازده پیش بینی شده سبد با بازده واقعی می باشد. همچنین با توجه به بالا بودن ریسک بازار، تعیین حداکثر ضرر سبد سرمایه گذاری از مهمترین فاکتور هایی می باشد که می تواند در جلوگیری از کاهش ارزش سبد، نقش بسزایی داشته باشد.
در پایان این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با مفاهیم کاربردی ریسک آشنا می شوند و قادر خواهند بود تا مدل سازی ریسک را انجام دهند و شاخص های ارزیابی ریسک را در تخمین متغیرهای مالی و انحرافات سبد سرمایه گذاری، پیاده سازی نمایند.