مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل

مطالب آموزشی

سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. تعیین انتخاب دارایی ها و بهترین ترکیب این دارایی ها از مهمترین مسائلی می باشد که در بحث مدیریت سبد مطرح است. نرم افزار اکسل یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تئوری های بهینه سازی سبد می باشد. این کارگاه آموزشی به بررسی مدل های مختلف انتخاب دارایی ها با در نظر گرفتن سطح ریسک گریزی سرمایه گذار با استفاده از تئوری مارکوئیتز می پردازد.
در پایان این کارگاه آموزشی مخاطبان نحوه تشکیل سبد سرمایه گذاری در اکسل، ارزیابی سطح ریسک گریزی افراد و تاثیر آن بر سبد بهینه سرمایه گذار، ارزیابی و تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد سبد و ... را فرا خواهند گرفت.