کتاب مدل سازی سبد سرمایه گذاری، در اکسل

چکیده و معرفی کوتاه کتاب

درباره ما

کتاب مدل سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل کتابی هست که به مدل های مالی در جهت بهینه کردن سبد سهام و ارزیابی شاخص های ریسک سبد می پردازد. همچنین شرایط مربوط به انتخاب دارایی ها و روش های آن ارزیابی می شود. سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها با استفاده از نرم افزار اکسل و فرمول های آن به دقت تعیین و پایش می‌شود. تعیین انتخاب دارایی ها و بهترین ترکیب این دارایی ها از مهمترین مسائلی می باشد که در بحث مدیریت سبد مطرح است. در این کتاب مدل های مختلف انتخاب دارایی ها با در نظر گرفتن سطح ریسک گریزی سرمایه گذار با استفاده از تئوری مارکوئیتز، نحوه تشکیل سبد سرمایه گذاری در اکسل، ارزیابی سطح ریسک گریزی افراد و تاثیر آن بر سبد بهینه سرمایه گذار، ارزیابی و تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد سبد، شاخص های ارزیابی ریسک سبد سهام و ... بررسی و مدل سازی می شود.